• 2020/3/2

簡單看懂OANDA掛單持倉數據的原理用法,幫助你了解市場動向

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作者/李其展

 

近期全球股匯市的波動相當劇烈,時常讓投資朋友們一時之間找不到方向,想要出手摸底時擔心被套在半山腰,但多考慮一下又可能會錯失良好的進場機會,今天就來分享一個我自己覺得相當值得參考的交易指標,相信可以幫助大家預先了解未來可能出現的變化。

 

這個指標就是由知名外匯經紀商OANDA所提供的掛單持倉數據,由於OANDA的客戶來自全球且為數眾多,正好可以用來觀察市場中散戶交易者的看法與部位,預先了解現在可能的阻力或是後續可以期待的助力何時會出現,我們就來一一介紹給大家。

 

首先大家可以點https://oanda-tw.com/lab-education/lab/order-book/,來直接看到各主要貨幣對與熱門商品的掛單跟持倉量變化,我們以圖一來做簡單的解釋,在左上方的紅框內顯示的是黃金兌美元,可以透過點擊來更換為歐元兌美元或是美元兌日圓的交易對,而圖片中間區域的1643則是該商品的市價。

 

圖一 黃金的掛單與持倉部位 時間 2020/2/27 資料來源 OANDA

 

接下來就開始到了應用時的重點,首先我們可以發現有分為掛單與持倉兩種不同的類別,簡單的分法如下

 

掛單-表示想新進場的價位或原有部位想出場的價位

持倉-表示已經在場內的價位與部位

 

透過圖二可以發現,無論是掛單或是持倉都有分為Short(做空、賣出)與Long(做多、買進),而柱狀體則是在各價位買進所佔的比例。

 

圖二 多空部位標註

 

這些訊號告訴我們什麼重要的資訊呢我們先從掛單方面來說起,由於掛單就是預先設定新部位想進場的價位或原有部位想出場的價位,因此掛單在高於市價進場就表示願意用更高的價位追買,自然表示後續上漲的動力越強,反過來說,掛在比市價更高處的賣單就是等衝高後賣出原有部位或作空,也就是賣壓聚集處,賣壓越強越多自然就是關鍵的壓力區。

 

我們配合圖三用四個象限的方式整理給大家了解,在左側掛單部分

第一象限(黑字1是屬於想追高進場的投資人,柱狀體越多越長就表示追價上漲的力道越強,越接近市價表示很容易有突破上漲的行情。
 

第二象限(黑字2是屬於想等拉高後做空的投資人,柱狀體越多越長就表示賣壓越沉重,越接近市價表示短線壓力強勁,較難一次就衝過。
 

第三象限(黑字3是屬於想等下跌後追空的投資人,柱狀體越多越長表示市價一旦下跌就會有更多賣壓出現,此時下跌速度通常會持續加快。
 

第四象限(黑字4是屬於想要低接買進的投資人,也就是當市價緩緩下跌時所會出現的買盤,柱狀底越多越長就是未來可以期待的買盤支撐區。

 

圖三 掛單與持倉投資人部位代表的意義

 

在持倉部位方面,顯示的是已經進場的投資人現在獲利或是虧損的多寡,若是買在高於市價的投資人非常多,就表示目前多數投資人處於虧損狀態,一旦價位想要向上進攻時,很容易遭遇到獲利了結或是回本賣出的賣壓,反過來若是買在低檔的投資人越多,等到後續上攻時就可能會有加碼買入的推力,有利於後續的進攻力道。

 

我們同樣也利用四個象限來解釋圖三右側持倉部位分布對於後續走勢的影響

第一象限(紅字1是屬於買在高點的投資人,由於已經有了帳面上的虧損,一旦價位下跌就很可能會有停損的賣壓,即使價位緩緩上漲也很可能會在好不容易回到成本區時盡早出場,因此柱狀體越多越長表示後續的賣壓強勁,不利走揚。
 

第二象限(紅字2是屬於做空獲利的投資人,在出現反攻時很容易會有獲利了結的空方回補買盤,因此柱狀體越多越長的區域除了代表主要的賣壓區外,一旦被突破就很容易反過來有更多買盤進場推升。
 

第三象限(紅字3是屬於做空虧損的投資人,由於已經有了帳面上的虧損,如果價位繼續上攻就會拉大損失,此時空頭回補的壓力也會持續增高,因此柱狀體越多越長就表示上漲趨勢一旦發動時,接下來的進攻動力越強。
 

第四象限(紅字4是屬於買在低檔的投資人,在已經有獲利的情況下,如果價位持續上漲就很容易有加碼買進的推升買盤,因此柱狀體越多越長就表示獲利的投資人越多,通常在上漲格局中會助攻,但若是出現快速下殺的現象,就會轉成多殺多的變化,一旦跌破主要區間就可能會加速下跌。

 

透過簡單的圖表化解析,相信大家一定能了解這個指標帶給我們的幫助與原理,但其實後續的應用還可以透過交易結構變化與部位增減來進一步利用,接下來會透過一系列實戰操作時的運用方式來解析並分享給大家,敬請期待。

 

OANDA掛單與持倉數據連結網址請點

https://oanda-tw.com/lab-education/lab/order-book/

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