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OCO停損停利功能:選OCO功能後,會先出現設定視窗,設定勾選OCO功能的價格委託方式。
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4.過去的績效,並不代表未來獲利,交易人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市),撮合之價格上下變動會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
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全 球 化 全 面 化 的 投 資 組 合 – 國 外 期 貨 商 品

期貨商品的交易 , 不僅只有侷限在國內期貨商品 , 您知道專業外資機構的資金效率配置嗎? 國外期貨商品的多樣性 , 交易時段彈性更可隨時買賣進出 , 不僅可自由投資組合 , 商品間的價差靈活運用 (例如 : 台指期留倉部位大 , 但歐美盤下午變盤 , 盡速採用歐美盤的股指期做避險動作!)

以下為國內外期貨商品的介紹與分析 :(以下保證金為浮動金額,實際仍以國內外交易所公布為準) 

國外期貨商品

最小跳動值 / 每合約總值 /  保證金 

交易時段 / 特性分析

德國法蘭克福指數(DAX)

0.5 點 = 12.5歐元 / 18,885歐元

14:00~04:00 / 適合3~500萬大資金

波動夠適合當沖

歐洲道瓊藍籌50(FESX)

1 點 = 10歐元 / 2,250歐元

13:50~04:00 / 全球交易量最大

英國時報金融FTSE100(FFI)

0.5 點 = 5英磅 / 3,410英磅

08:00-04:00 / 交易時段適宜,投資組合的完整

法國股價指數CAC40(FCE)

0.5 點 = 5歐元 / 4,390歐元

14:00~04:00 / 波段先行進場指標

歐元(EC)

1 點 =6.25美元 / 3,685美元

06:00~05:00 / 台幣直接操作

英鎊(BP)

1 點 =6.25美元 / 2,255美元

06:00~05:00 / 連續無跳空風險

黃金(GC)

0.1 點 = 10美元 / 4,950美元

06:00~05:15 / 長期持有波段操作

做多放空交易成本比黃金存摺低

118萬黃金=500萬黃金現值

小道瓊(YM)

1 點 =5美元 / 3,575美元

06:00~05:00 / 全球股指連動
(04:15~04:30暫停交易)

黃豆(S)

0.25 點 =12.5美元 / 2,200美元

08:00~02:20 / 波段倍數獲利機會大(20:45~21:30暫停交易)


 

區分

國內期貨

台指期 , 小台期

國外期貨

外匯 , 股指期

交易時段

早上8:45~下午13:45

< 5小時 >

: 外匯電子06:00-05:00人工20:20-03:00

德國法蘭克福DAX 14:00-04:00

< 一天24小時 , 隨時可買賣操作 >

交易成本

: 目前交易台指期8000,期交稅32*2

一般來說我們需細算進出場的成本為何

交易成本=手續費買賣來回+期交稅

< 需跳動2>

: 外匯的歐元,國外股指期

了解合約規格與最小跳動單位值

交易成本=手續費買賣來回(無期交稅)

< 僅需2>

交易特性與風險

1必須每日結算,有短期資金週轉壓力

1.市場合理手續費無期貨交易稅

2.槓桿倍數大,交易人有超額損失的可能

2.市場無空間與時間的限制

3.到期時得強制結算交割,無法長期持有

3.可波段操作 , 降低換倉成本

4.需承擔整體市場景氣 股市之系統風險

4.國外商品均可保證金減半 , 當日沖銷

5.市場盤整低迷,當日高低30空間

5. K棒的連續性 , 規避隔日留倉風險

 

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當沖心...

當沖交易』 就必須先認清事實 … 以下單次數來算、勝率不高,有可能做10次 賠7次 只贏3次,但在… 堅守紀律嚴控停損再加上手續費優惠的情況下將滑價成本算入》,只贏的這3次仍會有可觀的獲利可是大部分的投資人或許在期貨市場操作也有很長的時間了.期貨操作也試過無數的方法.但期貨操作始終沒賺過錢.對當沖能否獲利也抱著懷疑的態度...以我朋友為例,自從透過專業課程指導過後.情況就有很大的不同了...不僅操作的邏輯做修正,更重要的執行力也更加果斷,有興趣再跟各位分享!!!

就舉例股票來說...

年初買了十檔股票到年底剩五檔.這一年這十檔股票有五檔獲利五檔虧損.以正常人來說獲利的五檔早就賣掉了而虧損的卻繼續放著.孰不知真正能帶來倍數獲利的是賣掉的那五檔股票.將觀念轉回來期貨也是如此.賺錢的單賺50點就跑了.賠錢的單賠500點都還在抱.以這種操作方式賠一次要賺十次..會有可能賺錢嗎?答案其實是可以很清楚就知道的.既然大家都知道這樣做不會賺.那反過來做不就大賺了嗎?答案確實是這樣沒錯.只是能這樣執行的人真的是少之又少.順勢加碼聽起來很容易.做起來卻很難.開盤跌了150點再跌50點出現空方訊號.空在跌200點當時的最低點.獲利50點又出現空方訊號再做加碼.以一般的投資人而言.這算是不可能的任務.所以心理面與執行力是需要被加強及教育的.由於自己也是過來人有好的投資方式及技巧也希望能分享給所有的投資人...

選擇權心情交流...

期貨市場常常聽到很多人在講.選擇權是個倍數獲利的商品.做買方是損失有限獲利無限外面也有很多講師在針對這個商品開一些講座.但很多人有聽沒有懂..其實選擇權可以高獲利其背後當然也是伴隨著高風險.
選擇權基本上分為買權與賣權. 買進買權或賣權都是賭行情會大漲或大跌賣出則反之.進入了這個市場從做買方到做策略.價差.前前後後繳掉了不少的學費.相信很多大大都有很深的體認...從一天盈虧幾千塊到幾十萬...慢慢的對這市場有更深一層的認識.以下是操作的一些觀念跟大家做分享...
1.
部分選擇權買方,很多是想搏一 次 就 好 野(台語)只有夢是很危險的手上籌碼的率跟賠率?.要很清楚自己是用多少的風險去選擇想要獲得的報酬.
2.資金部位分配相當重要不管是壓買方的倍數利潤或賣方的穩定報酬.一定要做好資金分配.簡單的說.就是壓買方你可以壓幾次選賣方你可以調整避險幾次.
3.時
間掌握選擇權策略相當多.不像期貨只有多空相對越靈活的東西.越不好掌控往往看對又賺不到錢這就是時間的問題.簡單的說就是要知道多空加速度.
4.
選擇權你越瞭解的東西你就會越上手 ( 策略的運用 ) .但我所提的是全方位的瞭解其中當然包括風險.
5.
擇權權最好可以做一些期貨搭配.這方面比較高深的操作會牽涉到對盤面看法.所以我就不多說...

心情故事交流...

念書的時候,我常想一個問題,我該怎麼做才能白手起家,靠自己的能力存到人生的第一個1000萬,1000萬不難存1000萬卻很難。科技業?生技業?還是塑化業呢?我想了想、這些應該都是時代下的產業,需要時間與專業唯有金融商品與投資,或許才比較有機會讓我成功。
於是我選擇做營業員,會做這樣的決定,也是因為自己的興趣。入行後台股的空頭行情正式啟動我建議客戶減少持股,降低風險及虧損,但結果我想大家可想而知,這也是本身第一次感受到市場的殘酷。
 時間過的很快,後來的我選擇操作期貨與選擇權,選擇多空雙向,自由去做運作,但風險如果沒控管好的話,也可能會一無所有。在期貨操作上也有很長的時間了,舉凡當沖、價差、策略也都做過嘗試。也在過程中賺賺賠賠不少錢,領悟了不少寶貴的經驗。既然我選擇了營業員這條路,但願能將我的所學分享給對期貨投資操作有夢想的人也希望各位大大們能給我支持可以為廣大的投資者盡一點心力。

也感謝大哥大姊們能多給小妹一些支持  ... 能在這個行業為大家一直服務下去...
做對方向 . 勇於加碼 . 做錯方向 . 嚴設停損 . 與大家共勉 ...

所有詳情請洽 黃翠琳副理 0918-872258  0917572720 

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康和期貨股份有限公司 公司地址:台北市復興北路1435

電話:2717-1339#242  專線: 5551-2561  手機:0918-872258.0917-572720  

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|康和期貨經理事業獨立經營管理|本期貨信託基金經目的事業主管機關核淮,惟不表示本基金絶無風險,本期貨信託事業以往之績效不保證基金之最低投資收益;本期貨信託事業除盡善良管理人之注意義務之外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資一定有風險,基金投資有賺有賠,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書,或至本公司網站期信基金資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至期信基金資訊觀測站中查詢。為避免因受益人短線交易頻繁,造成基金管理之交易成本增加,進而損及基金長期持有之受益人權益,本基金不歡迎受益人進行短線交易。若受益人持有本基金未滿七個日曆日(含)且申請買回受益憑證時本基金業已成立者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用,相關規定請詳參本基金公開說明書。

 一週到期選擇權

需求面:

  • 若對未來大盤指數走勢無把握,賣方承擔風險的時間縮短
  • 一週內到期時間價值快速遞減,買方付出的成本較低
  • TXO(台指選擇權)同時具有短、中、長期等不同存續期間之到期契約,商品線更多元、完整。

內容:

  • 交易當月每週三加掛TXO一週到期契約,惟第2個星期三不加掛。

  • 145個星期三,將有2TXO一週到期契約同時交易。

    • 日期

    • 加掛合約

    • 到期合約

    • 第一週的星期三

    • 2th

    • 1th

    • 第二週的星期三

    • 2th

    • 第三週的星期三

    • 4th

    • 一般合約

    • 第四週的星期三

    • 5th

    • 4th

    • 第五週的星期三

    • 下個月1th

    • 5th

  • 上市日與最後交易日如非為營業日,則順延至次一營業日。


履約價格間距

  • TXO一週到期契約最高與最低履約價格須至少涵蓋前一日大盤指數收盤價的上下7%,履約價格間距同TXO近月契約。

  • 前一日大盤指數收盤價上下3%內,履約價格間距縮小為50點。

  • TXO最近月契約存續期間為一週內時(即到期當月第2個星期三至最後交易日間),比照TXO一週到期契約,在3%內履約價格間距縮小為50點。


履約價間距範例說明
  • 假設前一日大盤指數收盤價(基準指數)為7,000點,TXO一週到期契約之履約價格涵蓋範圍及間距如下:最高與最低履約價格為7,5006,500(需至少涵蓋7,000點上下7%,故為上下500),履約價格間距為100點。
  • 基準指數上下3%內,即7,200~6,800(不超過7,000點上下3%,故為上下200 ),加掛履約價格間距為50點之序列。

TXO一週到期契約商品三大特性
      權利金較低
      選擇權存續期間愈短,時間價值愈低,權利金愈低,且愈價外者,此現象越明顯
      買方交易人有短期交易或避險需求時,可使用TXO一週到期契約,有效減少資金成本

      時間價值消逝速度較快     
       TXO一週到期契約的時間價值消逝速度較快,隨到期日接近而加速

價格波動較大
選擇權存續期間越短,對現貨價格變動之敏感度越高,且越接近價平者,此現象越明顯



一週到期選擇權-知識問答

1.一週到選擇權,新契約上市日是星期幾?
:星期三
2.一週到期選擇權,最後交易日及結算日期是星期幾?
:星期三
3.201211月份行事曆,11/28上市的選擇權契約是哪一個契約?
:TXO 12W1
4.交易一週到期選擇權的誘因?
:理論上,其權利金較非一週到期選擇權低廉
5. 關於11/14即將實施的新制度之正確敘述
:因為一般選擇權即將於每月第三週的星期三到期結算,所以每月第二週的星期三不掛出一週到期選擇權。
6. 若一週到期選擇權的商品代碼為TXO 12W2,該代碼的意義為?
:12月的第二個星期三到期結算。
7. 今天是20121128日星期三,大盤指數已經過長時間的整理,若預期盤整即將結束,一週內即將會有一波上漲走勢,應採哪一種交易策略進行佈局,且其資金成本較低?
:買進12TXO W1買權
8.若預期臺股期貨會上漲,但預期上漲的幅度有限,約莫僅100點行情,請問應該採取哪一種選擇權交易策略?
:買進履約價7400點買權並賣出履約價7500點買權
9.承第8題,你採取的選擇權交易策略,其名稱為?
:買權多頭價差
10.一週到期選擇權之正確敍述?
:臺灣期貨交易所接受一週到期選擇權之價差交易
11.一週到期選擇權履約價計算的基準指數為何?
:前一日加權指數收盤價
12.一週到期選擇權最低及最高履約價格需涵蓋前一日基準指數上下多少%
:7%
13. 一週到期選擇權會增補履約價間距的範圍為基準指數上下多少% ?
:3%
14. 承第13題,一週到期選擇權增補履約價間距,其履約價間距為何?
:50
15. TXO最近月契約存續期間為一週內時(即到期當月第2個星期三至最後交易日)是否會增補選擇權履約價50點序列?
:
16. 以下哪個選擇權商品代碼是不可能存在的?
:TXO 11W3
17. 一週到期選擇權的保證金計收方式,與TXO當月保證金計收方式比較
:一樣

 


 
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