• 2018/3/21

原來是bug (Fat-finger error)!台股尾盤摜壓 券商錯殺台塑化6.8億元

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胖手指失誤(英語:Fat-finger error)是證券、外匯等金融市場中,因鍵盤輸入失誤而造成的錯誤交易,通常會導致證券成交的數量和價格錯誤,造成經濟損失並可能引發市場混亂。

台塑化(6505)今(21)日走勢怪異,尾盤摜壓1.5萬張大量收在106元,跌幅達8.23%,造成台股尾盤爆量逾百億元,急殺28點至平盤附近。根據證交所表示,法銀巴黎證券賣出台塑化1.4萬張是最大賣壓,錯帳金額約6億8千多萬餘元。

證交所晚間證實,此賣壓是法銀巴黎證券下單系統有bug,造成客戶重複下單,法銀巴黎證券將以申報錯帳方式處理,錯帳金額約6億8千多萬餘元;根據規範,券商錯帳最晚申報時間為T+2日早上10時,即23日上午。

台塑化今日收盤前原本小漲1元,成交總量約1.76萬張,不料尾盤卻爆出1.52萬張巨量,股價急殺逾9%差點跌停,十分不尋常。台塑化表示,大股東都未出脫持股,目前也正在了解中。

台股大盤加權指數今日維持於紅盤,沒想到最後一盤台塑化突然暴跌9%,令投資人措手不及。下午時市場傳出,可能是「對敲」沒有掌握好,造成的單邊交易,以市值比重換算,約影響指數30點,終場以 11011.07點作收,微漲0.23點。

消息傳出後,盤後一度在line盛傳「6505台塑化,最後一盤1.5萬張下殺,應該是對敲沒有掌握好,造成單邊成交,請投資人好好把握盤後交易卡位機會」的訊息。

 

胖手指失誤(英語:Fat-finger error)是證券、外匯等金融市場中,因鍵盤輸入失誤而造成的錯誤交易,通常會導致證券成交的數量和價格錯誤,造成經濟損失並可能引發市場混亂。

從前在進行手工交易時,有問題的訂單會在處理被直接取消,稱為「錯單」(英語:out-trades),但使用計算機後,錯誤的訂單往往很難被發現,甚至不可能被取消,從而造成錯誤。因此,烏龍指失誤在各國的金融市場中曾多次發生,是一種常見的交易失誤。一些自動交易系統已能自動識別一部分錯誤,在成交前及時取消指令。

 


台灣例子:

1.台股史上最知名的烏龍錯帳是2005年6月27日富邦證的「胖手指事件」。因營業員下錯單把8000萬買單輸成80億元的史上最大烏龍錯帳事件,當時造成台股指數盤中一度逾兩百檔個股漲停,指數急漲50餘點。

2.近期胖手指事件還有2015年7月的百元生技股中裕錯帳事件,為興櫃有史以來價差逾百倍的離譜錯帳。當時股價百元以上的中裕,因為元富證交易員上午9點15分09秒報錯價,將105元的報價,誤值為1.05元,且在那離奇的1秒,順利成交20張,造成中裕股價出現長黑棒。 

 

外國例子:

1.2005年12月8日,J-COM公司於東京證券交易所上市,瑞穗證券在交易該公司股票時,希望「售出1股定價61萬日元」,不料將指令輸入成了「售出61萬股每股1日元」,引發股市大混亂。日本股民B·N·F在此期間賺了20多億日元而一舉成名。
2.2013年8月16日,光大證券的交易員在電腦上使用「重下」(重新下單)功能對未成交的股票自動補單,不料程序有設計錯誤,「買入個股函數」被寫錯為「買入ETF一籃子股票函數」,2秒內瞬間生成2萬多筆委託訂單,成交72.7億元人民幣,為公司帶來1億9千4百萬人民幣的損失。由於是程序錯誤而非誤操作,嚴格地說這並不是「烏龍指」。
3.2015年,德意志銀行的一位新員工在其上司度假期間,交易時沒有分清「總額」和「淨額」的區別,結果向一家美國對沖基金支付了60億美元,比正確的金額高出了好幾個數量級。銀行即刻將錯誤上報給英國金融管理局、歐洲中央銀行和美國聯邦儲備銀行,並在次日獲得了退款。
4.2015年,法國巴黎銀行將其證券以每股108歐元的錯誤價格賣給了德國獨立投資者阿明·S(Armin S),正確的價格應該是每股54,400歐元,造成了銀行1.6億歐元的損失。

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