• 2017/10/17

為你解惑:交易中的止盈、止損及資金管理的統籌關係

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 2017-10-17 股票期貨趨勢跟蹤

來源:期樂會

作者:湯佔勇

本文系期樂會會員投稿,轉載請註明來源

導讀: 

 

交易做的是概率遊戲,在交易中,只有合理的分配資金和科學的設置止盈、止損,才能在人生的交易中做到長期穩定的盈利,才能真正在交易的人生中使自己立於不敗之地,成為交易的贏家。

 

在實際的交易過程中,很多人不會分配運用資金,也不會設置止盈和止損,有的即便是設置了止盈、止損也並不科學,沒有達到止盈、止損的效果,那麼如何設置止盈、止損和分配資金才是科學合理的呢?下面我就這一問題根據諸多成功者的經驗做一實證分析:

1
 
 資金分配管理:

我們交易的目的是為了使我們的資金不斷的出現增量即盈利,但事與願違,百分之九十以上的交易者表現出的是資金的不斷縮水即虧損。那麼怎麼分配運用資金才能做到穩定的盈利呢?

在這裡我想給大家重點強調的是資金的分配使用原則,即交易資金的使用根據自己交易的成功率來進行分配交易成功率是根據自己日常交易的概率計算出來的,舉個簡單的例子,假如你交易三次成功一次,那麼你的的交易成功率為30%(實際為33.33%,為便於計算我們省略為30 %)。我認為在分配交易資金之前要從總資金中留出30%(比例根據自己的實際情況而定)左右的備用資金,之所以留出備用資金是因為很多人對自己的交易成功率把握的不是那麼精確,經常會出現實際成功率比自己預算的成功率要低的情況,當出現這種情況時就可以使用備用資金進行操作,還有就是失敗所產生的虧損在備用資金裡面扣除。留出備用資金後把剩餘總資金的70%按照1:2:6的比例進行分配。

之所以採取梯形比例分配資金,是因為這樣分配只要成功一次就可以把前面虧損的資金都能填補上,並且會有一定的盈利資金,當然資金的分配比例可以根據操作者的交易屬性進行分配,激進者和穩健者因人而異,我日常交易是按照這個比例來分配資金,盈利效果非常好。

根據資金分配比例就可以算出第一次交易資金佔總資金的7.78%{70%/(1+2+6)},如果第一次交易失敗,則在第二次交易時資金佔總初始資金的15.55%,如果第二次依然失敗,第三次交易資金佔總初始資金的46.67%,按照概率計算的成功率來說,因前兩次的失敗交易,則第三次交易應該是成功的。這樣第三次的成功就可以把前兩次的虧損都能進行彌補,並且還有部分資金的淨盈利。需要說明的是按照成功率來分配交易資金的前提是最小的止盈大於最大的止損,關於止盈、止損下面會重點進行詳細分析。按照這種比例來分配交易資金時需要注意的是每成功一次為一個交易週期的結束,本週期結束後再交易時必須重新回歸第一次交易資金比例進行交易。這樣交易的優點在於越接近成功動用的資金越多,成功後獲得的利潤也就越豐厚。

2
 
 止盈、止損分析:

止損是給交易上的一把保險,也是交易失敗時最好的防禦。止盈則是對既得盈利的鎖定,也是防止過度貪婪導致由盈轉虧的製動器。無論是盈還是虧都必須是按照自己交易計劃有序進行的。很多人都在說交易中唯一確定的就是止損,其他的都是不確定的因素包括止盈。但我卻不這麼認為,因為既然我們設置了止盈,止盈空間就是確定的,達不到止盈價格就是一次失敗的交易。只有當最小的止盈大於最大的止損時才算是一次成功的交易,反之如果最小止盈小於最大止損則是失敗的交易。這是計算成功率的前提,只有正確的計算成功率,才能合理的分配資金,才能科學的設置止盈、止損。那麼如何設置止損才是科學的呢?

關於止損的設置方法有很多種例如:定額止損法,技術指標止損法,時間止損法,壓力支撐止損法等等。在這裡我給大家重點分析的是根據成功率進行設置的止損方法,我取名為“ 成功止損法 ”。

所謂的成功止損法是根據成功率計算出的止損資金設置止損的方法。一般情況下我們止損的資金不能超過總資金的10%,也就是說我們一個循環週期下來全部止損合計資金不能大於總資金的10%。根據上面所說的我們還是按照成功率30%來計算,按照1:2:6的比例分配資金。這樣就可以計算出第一次止損的佔總資金的3.33%{10%/(1+2)},第二次止損資金為初始資金的6.66%。我們依據計算出的每次止損所用的資金,根據自己交易的品種,算出止損波動的具體點位,這就是我們每次交易時的最大止損,我們每次實際止損應該小於或等於該值。

對於止損一般應該設置在壓力或支撐之外,因為在壓力支撐之外的止損不容易被觸發,在交易時如果最大止損在壓力或支撐之外,就說明本次交易可以進行,否則就應該在等待機會。交易中的機會是等來的,沒有機會就要耐心等待機會。

交易中止盈的設置同樣佔有非常重要的位置,如果交易不設置止盈即便是盈利很多了,自己始終沉浸在浮盈的喜悅中,使自己很容易產生虛幻的貪婪,不能及時獲利了結,具體平倉的點位會隨著行情的變動而飄渺不定,最後有可能導致交易由盈轉虧。所以做任何交易在交易前都應該做好計劃,所謂的“凡事預則立,不預則廢”就是這個道理。

只有計劃好了進場的點位,止盈、止損的空間才是完整的交易策略,才能進行交易。止盈的設置一般在壓力支撐之內,這樣如果方向正確很容易觸發到。我交易時只有認為止盈的理論空間大於兩倍止損以上的空間時才進行,因為我們的判斷可能會存有一定的誤差,如果判斷的止盈空間本身就很小,再出現判斷誤差就沒有交易的價值。平時我採取的止盈方式是在當盈利大於最大止損時採取移動止損,否則即便盈利了也不能隨便止盈,因為盈利小於止損的止盈是錯誤的策略,長期操作下去就會出現小盈大虧的情況,也就失去了交易的意義,在盈利未達到最大止損點位前,我一般都採取非盈即損的操作方式,非盈即損看起來不科學,但根據成功率操作起來效果還是比較好的,因為這樣的操作方式可以完全達到自己交易盈利的底線,一次的成功可彌補一個循環週期內的損失,還可以有盈利空間。

只有每次的盈利達到計劃的目標時,才能做到長期的交易盈利,否則隨便降低止盈空間,即便是多次的盈利也會造成長期的虧損。所以每次交易我都採用這種方式,開倉後設置好止盈、止損然後關閉系統。把交易拋之腦後,要么聽聽音樂,要么泡杯茶,讓上蒼來決定交易最終所觸發的是止盈還是止損。

有句歌詞說的非常好“沒有人隨隨便便成功”,在交易中博弈的人,能夠成功的更是鳳毛麟角。所以我們要想加入少數成功者的行列,就必須不斷的進行學習,不斷的否定和重新認識自我,抓住交易中的主要矛盾,不斷的完善交易系統,善於利用科學的交易方法,持之以恆的堅持自己的交易計劃,長此以往的遵守交易紀律,才能真正在交易中做到穩定的盈利,才能成為交易的不倒翁。

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