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  • 2018/2/2

如果賺取VIX爆漲所帶來的獲利?Part I

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CBOE於2004開始提供VIX期貨商品交易。目前的交易規則中,VIX期貨採每月結算一檔,同時間會有9檔不同月份之商品。

 

從過去的VIX期貨走勢來看,大多的時間,VIX都是平靜的結算。當然,每遇到金融事件、股災時,VIX都是同步飆漲,接著就要看該事件對股市的破壞力有多大囉!下圖為從2007以來的VIX指數以及對應的VIX期貨價格波動。初步可以瞭解到,如果是金融事件造成的波動,則會需要比較久的時間才能平靜。如果是非金融事件而引爆的股災,大多在1個月內即可以獲得平靜。

 

 

如果從不同月份之VIX期貨價格來看,近月VIX期貨貼著VIX指標較近,較能反應VIX指標快速的變動。遠期VIX期貨,則會反應出恐慌是短暫的行為。因此,其市場效率較差,所以可能會出現近月VIX期貨向下修正時,而遠期VIX期貨仍持續向上的現象。

 

而國內的00667U或國外的SP500 VIX ER,則是透過近月及次月的VIX期貨所組成,較能反應VIX的波動,同時可以減少近月接近結算時的價格快速下跌特性。因此,不管如何,操作VIX相關商品是沒辦法同步享受到VIX爆漲所帶來的利益。一般而言,VIX相關商品的漲幅會低於VIX漲幅的50%。

 

相關文章待續…

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