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  • 2018/2/2

近日恐慌指標VIX飆漲50%,怎麼賺它?

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首先,先瞭解什麼是VIX!

 

◎    VIX指數係利用選擇權價值計算出隱含波動率而得,一般常聽到的VIX由SP500選擇權計算而得。

 

◎    由於VIX指數無法完全被複制成其他商品,因此,想要交易VIX則以期貨交易進行之。

 

◎    VIX期貨的交易其實也是針對VIX期望值進行交易,因此,開倉之期貨價格一定比較高,隨著越接近結算,便越接近VIX值。

 

◎    在台灣想要交易大概上可以透過海外期貨交易平台(國內期貨商開戶),在美國CBOE交易,或是交易「富邦VIX 00677U」的ETF。

 

回頭看本週國際股的大跌,其實在上週VIX已經蠢蠢欲動。從VIX期貨的習慣走勢而言,一般是呈現下跌趨勢。如觀察到有止跌或有上揚,即表示市場認為未來將有大波動產生。而這次的上漲,似乎是市場對FED會議結論抱著不安定的看法…

 

 

但操作VIX真的就是買進,期待它的上漲嗎?


如果是這樣想,你資產可能會腰斬再腰斬!


因此,萬一黑天鵝不來,那可能要付出很高的時間價值。


從00677U的走勢來看,上市價格是20元,經過一年只剩下5.5元。


或許00677U還活的不夠久,下圖是利用了S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER進行繪圖。由圖中可觀察出00677U與SP500 VIX ER走勢相符。

 

 

事實上,持有VIX期貨多單,就好像買進選擇權,需付出時間成本的。因此,如果沒有跡象顯示市場未來會有波動時,也只能當一位觀察者。同時,有進場等待波動的人,進場數日後如未見波動,則應停損出場。

 

相關文章待續…

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