• 2019/11/18

從數學的角度討論交易的風險

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趨勢不是漲就是跌這意味你隨機的去做買賣都至少有50%勝率

看起來這是個很公平的交易

不過你從機率的角度來看結果就大不同

現在我們來設定一個遊戲

這個遊戲的規則是你每次下注贏了可得1元輸了也輸1元

當你進行這個遊戲一段時間後會有兩個結果

輸光或是賺到一定的獲利

假設你贏到B元

如果你一開始的本金是A元

那麼你輸光的機率是

p(n)=1/2p(n-1)+1/2p(n+1)

這個式子也能寫成

2p(n)=1/2p(n-1)+1/2p(n+1)

再轉換一下

p(n)-1/2p(n-1)=1/2p(n+1)-p(n)

這是一個等差數列

由條件設定可知輸光的機率是p(0)=1贏到n元離場的機率是p(b)=0

公差則是1/b

那麼p(a)=1-A*公差==1-A/B=B-A/B

根據這個公式我們可以試算一下

若你手上有100元而你賺到20元就離場那麼你輸光的機率則是1/6

你的勝率有5/6

但若你想賺到1000元才願意離場那麼你的勝率就只剩下1/10

這是純數學計算出來的

再加上投資的風險情緒厭惡與偏好的選擇總是錯的實際的勝率就更低了

為了瞭解風險我花了很多的時間深入研究這類經濟學與數學的問題

唯有了解風險的本質才有可能找到破解之道

找到超越莊家優勢的方法

莊家唯一的致命傷就是必須讓趨勢前進

只有在趨勢正在前進的階段投資人有可能透過交易獲利

那麼如何正確確認趨勢已經開始前進了呢?

也唯有技術分析可以解答這個問題

所以也引導出另一個極重要的概念

就是行情有的階段是無法操作的必須避開

這也就避開了機率的篩選

現在美股的趨勢已經開始前進

如果你不懂得在這個階段持有長買單或甚至於貿然去做空單那麼想賺錢的難度就很高了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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bryan
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