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  • 2020/5/19

頑固做空?機構再度踏空錯過飆漲行情

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市場背離基本面的時候,散戶可能比機構更大膽。

鮑威爾最近兩次講話透露出,在採取了史無前例的寬鬆政策之後,美聯儲已經做好準備再次“放水”,美聯儲的資產負債表也持續創出新高;再加上美國Moderna疫苗公司公佈旗下對抗新冠病毒的疫苗耐受性良好,美股昨日飆升:道指高開漲超700點,盤中持續上揚,一度漲超千點,最終收漲3.85%。

華爾街的很多投資機構卻再次錯過了這波上漲。

數據顯示,對沖基金和其他各類槓桿投資者仍在繼續降低風險敞口,將資產出售給散戶,而混合型和系統性策略的頭寸剛剛脫離10年來的低點。

金融博客零對沖指出,儘管機構可能會笑到最後,但就目前而言,散戶在持續買入專業機構賣出的資產

野村證券的分析師查理·麥克埃利格特(Charlie McElligott)也表示,資產管理公司和槓桿基金本月在繼續拋售和做空,5月迄今它們分別賣出了105億美元和34億美元的股票。

TFF槓桿基金數據顯示,標普500指數期貨目前的淨空頭頭寸為471億美元,納斯達克指數期貨的淨空頭頭寸為35億美元。

自2004年以來,多空策略相對標普500指數的貝塔值僅為3.1%。

同時,查理指出,資管公司的數據還顯示出,3個月累計的賣單數量巨大,總計達到1190億美元。不過,在過去一周的報告期內,資管公司買入了64億美元的美國股指期貨。這包括40億美元的標普500指數期貨、16億美元的納斯達克指數期貨和8億美元的羅素2000指數期貨。查理認為:

“從2006年和目前美國股市的主題來看,我們應該看到一個非常'順週期'的風險反彈,即'價值股和高貝塔值的股票增速超過成長型股票'這樣一個反動量交易模式,尤其是在當前市場風險再度加劇、債市出現熊陡的情況下,目前美股正進入深刻逆轉的階段。”

注:債市“熊陡”指的是長端利率上行快於短端利率。

 

https://xnews.jin10.com/details/60138

 

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