• 2021/4/21

指數增強型基金如何選擇?指數強化型基金是什麼?

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指數增強型基金。

指數基金以某個指數為跟蹤目標,投資該指數的成分股,或者以權重購買指數的成分股投資,以跟蹤指數、減少跟蹤誤差為主要目的。指數增強型基金是什麼意思?

指數增強型基金以指數為參考進行投資,采用量化方式,在降低市場下行風險的同時獲得與市場相當、超越市場收益的資產組合。

與普通指數基金相比,強化指數基金具有更高的風險系數和更高的預期收益率。

我們應該如何選擇指數增強型基金?

不僅追蹤指數的選擇,還可以在以下幾個方面測定指數強化型基金。

基金經理。

指數增強型基金與普通指數基金相比,加入了積極管理的要素,因此基金經理的考慮也很重要。

我們需要理解基金經理的投資構想,可以通過基金招募書和基金的定期報告書來理解,基金經理的投資戰略投資構想非常清楚。

理解基金經理的投資構想,考慮基金經理背後的理念是什麼在這種投資構想的指導下能否產生超額收益

超額收益率是指超過基金業績對比基准收益率的收益率。對於同一類型的基金,超額回報率越高,說明該基金的回報能力越強牛熊剩餘價值

跟蹤誤差。

跟蹤誤差是基於曆史收益率的差距數據,在描述基金目標指數之前的密切性的同時,可以反映基金收益變動的特征,對於指數基金來說,跟蹤誤差越小,跟蹤指數的效果越好,但對於指數基金的增強來說不同,跟蹤誤差越小越好

信息比率。

信息比例是衡量某個投資組合優於某個指數的風險調整的超額報酬。

基於馬科維茨的平均模型,測量超額風險帶來的超額收益。表示公司自主風險帶來的超額收益。

在使用上述三個指標時,我們需要注意一些問題。例如,調查時間越短,運氣的影響就越大,能力的表現就越弱。

即使考察的時間很長,市場環境也發生了變化,過去的表現能否繼續下去。

因此,指標僅供參考,其背後的投資邏輯是基礎。

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