• 2020/2/27

股指期貨規避風險

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牛熊股市

如果股票大幅下跌,現貨流動性緊張,大量機構拋售和套期保值的需求將轉向股指期貨等衍生品,導致股指期貨的波動性大於現貨指數。首日股指期貨合約合計8個合約跌至收盤後,上一次股指期貨跌至漲停,也回到了2015年股市的異常波動..

我們統計了盤中限量和接近限量的成分股(9.5%以上),發現極限股在極端市場的數量和權重會增加股指期貨下跌的速度和程度。盤中漲停的個股一方面是市場恐慌的表現,另一方面也可以衡量從現貨市場到股指期貨市場的避險需求..

總之,在戰爭中“瘟疫”極端的市場,股指期貨的基礎是大幅下降的日子出現了快速,但未來幾個交易日已迅速收窄複蘇。市場廣度指標來衡量市場流動性一定程度上在短期內衰減的,但現在已經恢複到之前的正常水平。

在戰爭中“瘟疫”極端的市場,股指期貨市場的結構特點,表現出良好的韌性,股指期貨進行套期保值的現貨市場也能夠更好地發揮。隨著國內資本市場的新皇冠肺炎疫情日趨穩定發展,將逐步企穩,該股超跌反彈行情也將延續的概率很高。

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