• 2016/12/20

【五頭牛動能模型概念説明暨回測實證結果】

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這是一套適合銀行財富管理制度下的機器人交易模型,故不適用於每日當沖,訊號平均而言可維持約3~4週以上的期間。具維持客戶資產品質及適度週轉產生收益達到平衡的功效。

 

解除警示可視為買進訊號,警示則是賣出訊號有朋友反應想重新了解警示動能(五頭牛)模型的概念,簡述如下,若有興趣者可參考:

 

市場價格是全部參與者買賣行為下的總合結果,參與者則是依其接收到的訊息經其研判才動作。故本模型的創立精神乃是由價格變動中找到盤勢變動的買賣訊號,以達成訊號產生處是在每個波段的相對高(低)點之目標。

 

五頭牛意即有五個指數與均線的乖離率。

以下便藉由物理學原理,探討單一條牛的精神概念:

指數與均線的乖離就有如車子A與另一台追蹤它的車子B的距離關係

A與B的距離通常是一定的

但當A突然加速往前衝,原則上B通常不會馬上趕上去

那麼A與B的距離便會加大

我們便是利用觀察這兩者的距離是否加大(縮減)以進行判斷這一頭牛是否有力(沒力)

 

由於在技術分析裡常出現騙線或錯誤訊息的情況

假若只用一頭牛進行判斷(如指數與月均線的乖離),則因騙線的影響,使得準確率不高

故經過大量數據觀察與測試後,我們找到五條乖離率

一旦五條牛「同一時間」顯示有力(乖離擴大)的情況發生,即代表盤勢進入有利作多的解除警示階段

一旦五條牛「同一時間」顯示沒力(乖離縮減)的情況發生,即代表盤勢進入有利作空的啟動警示階段

 

五頭牛動能模型大致乃是回測過去30年的歷史資料,且已實際驗證5年,關於各主要股指的模型平均準確率皆高於8成,部份穩健市場甚至達9成以上,目前亦已是戰備機制的監控模型。有如景氣週期循環,五頭牛模型可以判定股市多空循環狀態,正常而言,訊號出現會在每個波段的相對高(低)點。而當模型顯示「啟動警示」代表盤勢非盤即跌,反之「解除警示」代表盤勢非盤即漲。

以世界指數為例(如下圖),

2018-2020

2015-2017

2012-2014

2009-2011

2006-2008

2003-2005

2000-2002

 

以新興市場指數為例(如下圖),

2018-2020

2015-2017

2012-2014

2009-2011

2006-2008

2003-2005

2000-2002

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