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  • 2020/4/27

臺灣永續期貨搶先看合約規格最小一跳100元!交易時間結算日&加權指數的關聯性

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臺灣永續期貨是什麼?

臺灣指數公司與富時國際有限公司合編臺灣永續指數,以FTSE4Good 新興市場指數成分股中臺灣上市公司股票為合格股票,再經財務指標篩選決定成分股。

▲名稱:FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數(簡稱臺灣永續指數)

▲發布日:2017.12.18 (2017.6.16基期5000),發布時間約2年半

▲編製方法:

●FTSE4Good新興指數係以富時全球股票指數系列(FTSE Global EquityIndex Series,簡稱GEIS)之中大型股為編製基礎,進行ESG評鑑, ESG模型評鑑涵蓋環境(Environmental)、社會(Social)、治理(Governance)三大面向

●臺灣永續指數以FTSE4Good新興指數成分股中臺灣證券交易所上市股票為母體,依自由流通市值加權*,剔除最近12個月股東權益報酬率(ROE)為負之公司後,至少占母體90%自由流通市值

●每年6月及12月進行成分股定期審核,於審核月份第3個星期五收盤後生效

*原則上,個別股票依自由流通市值加權後之權重上限為30%

 

臺灣永續指數與加權指數走勢圖比較

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波動度、相關性分析

臺灣永續指數與加權指數相關係數0.968,高度相關

 臺灣永續指數波動率略高於加權指數,具波動空間

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臺灣永續期貨合約規格介紹

交易標的:FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數

中文簡稱:臺灣永續期貨

英文代碼:E4F

契約乘數:新臺幣100元

2020.3.31標的指數收盤為4,867.84點

為提供投信等法人ESG避險及投資替代工具,並兼顧流動性,吸引一般交易人參與,參考小型臺指期貨契約規模設計,約新臺幣49萬元

最小跳動點:指數1點 (相當於新臺幣100元)

交易時間上午8:45~下午1:45到期契約最後交易日為上午8:45~下午1:30

(以下契約規格,原則上同本公司國內指數期貨)

最新期貨保證金:  https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging

契約月份:連續3個近月及3個接續季月,共6個月份

每日漲跌幅:前一交易日結算價上下10%

每日結算價:原則上採收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價

最後交易日:各該契約交割月份第3個星期三

最後結算日:同最後交易日

交割方式:現金結算

最後結算價:以最後結算日臺灣證券交易所當日收盤前30分鐘內標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之

 

預期臺灣永續指數漲或跌 (範例教學請勿當作操作依據)

預期臺灣永續指數上漲>> 買入臺灣永續期貨

2020年6月份期貨 5,500期貨操作 買進10口E4F

T+5日 5,800 賣出10口E4F

獲利 (5800-5500) × NTD100元 × 10口= NTD300,000元

 

預期臺灣永續指數下跌 賣出臺灣永續期貨 (範例教學請勿當作操作依據)

日期 T日 2020年6月份期貨 5,500期貨操作 賣出10口E4F

T+5日買進10口E4F 5,400

獲利 (5500-5400) × NTD100元 × 10口= NTD100,000元

 

價差交易策略

跨月份價差交易:一買一賣同一商品不同月份契約

 如:買進(賣出) 6月份及賣出(買進)7月份臺灣永續期貨

跨商品價差交易:一買一賣不同商品同一月份契約

如:買進(賣出) 6月份臺灣永續期貨,賣出(買進)6月份臺股期貨

 

每日及最後結算價訂定作業

每日結算價決定方式

採一般交易時段收盤前一分鐘內所有交易之成交量加權平均價,無成交價時,參考收盤時未成交之買、賣報價訂定之

 

最後結算價決定方式

本契約之最後結算價,以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內標的指數之簡單算術平均價訂之;若遇臺灣證券交易所延緩收市撮
合時,本公司得延長前揭三十分鐘之取樣時間。

算術平均價係以交易時間內每次揭示之指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含),加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均計算,並取至最接近本契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之;倘算術平均價為上下兩升降單位之中數,則向上取至最接近本契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。倘臺灣永續指數遇成分股實施收市撮合延緩,則計算最後結算價之最後一筆收盤指數,為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。

 

到期結算作業

到期採現金結算方式辦理

到期部位契約價值計算方式

臺灣永續期貨契約到期部位契約價值,以最後結算價乘以指數每點價值,元以下無條件捨去。

EX. 假設本公司臺灣永續期貨標的指數算術平均價為6,005.37,取至最接近本契約報價最小升降單位整數倍後,最後結算價為6,005到期部位契約價值為6,005*100元=600,500元

 

臺灣永續期貨產業類別集中度

臺灣永續指數與加權指數,產業權重有所差異,第1大產業類別科技類股權重為43.54%,加權指數為39.46%,差距4.08%,第2大產業類別則為銀行股14.22%,亦與加權指數為工業用品及服務類股14.09%不同

臺灣永續指數前5大產業權重合計達80.37%,加權指數則為73.44%

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更多詳細資料來源期交所:  https://www.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/train1090420/%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E6%9C%9F%E8%B2%A8_%E5%B8%82%E5%A0%B4%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E7%B0%A1%E5%A0%B1.pdf

 

【康和期貨營業員李思儀】

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