• 2019/5/21

【台指選擇權動態價格穩定措施】108/5/27起實施-如何運作&即時揭示上下限價格

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期貨市場價格穩定措施已進入第三階段了

第三階段為【台指選擇權】

針對每一筆新進委託單(含限價、市價、一定範圍市價),依當時委託簿狀況,試算可能成交價格

 

依據【試算可能成交價】及【台指選擇權動態價格穩定措施】即時價格區間上限與即時價格區間下限進行退單

 

簡單的來說

買進委託:可能成交價格>即時價格區間上限(退單)

賣出委託:可能成交價格<即時價格區間下限(退單)


■委託價格退單機制■

會退單:買進價格《高於上限》、賣出價格《低於下限》

不退單:買進價格低於下限、賣出價格高於上限


即時價格區間的上下限怎麼算出來的?

即時區間的上限=基準價退單點數

即時區間的下限=基準價退單點數

基準價:依盤中市場資訊決定相關參數(標的價格、波動度、利率、履約價格、距到期時間),再以選擇權評價模型計算基準價

退單點數:盤中非固定值(最近加權指數收盤價1%~2%訂定)


退單點數計算

以【Delta絕對值】去看


單式委託單範例:


組合式委託單範例:


動態價格穩定措施遇《質化條件》或《量化標準》時,將調整一部或全部適用契約之即時價格區間上下限或暫停動態價格穩定措施

《質化條件》時,退單點數會達到3倍

《量化標準》時,退單點數會達到2倍


 

了解退單機制,但選擇權履約價這麼多,為了讓我們下單更快速更方便

期交所有設置【動態價格穩定措施專區】

會直接揭示各選擇權的履約價,有退單點數為多少及適用的倍數

 (用黃框標起來的兩項) 

非常方便又清楚,



直接進來動態價格穩定措施專區】再自行選擇所要查詢的商品

或是

從行情資訊網站進入也可以,網址http ://info512.taifex.com.tw/Future/index_home.aspx

首頁】→【一般交易時段行情或盤後交易時段行情】→【動態價格穩定措施專區

 

 

▼▼▼快速通行▼▼▼

動態價格穩定措施專區退單點數查詢

下載期交所動態價格穩定措施檔案

一樣108/5/27起實施【調降每筆市價委託口數上限

*期貨及選擇權交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管個人部位及投資風險。

*使用電子下單交易委託買賣時,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使委託買賣無法傳送、接收或延遲, 請投資人自行評估。

元大期貨股份有限公司

地址:台中市中區自由路二段84

電話:04-3703-3323

期貨商許可證號:106 年金管期分字第003 

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