金融百貨之大昌保經 林欣姿

  • 2015/8/13

RTF避險效果

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周二人民幣匯率昨(12)日再貶0.97%,美元兌人民幣來到6.3845,近兩個交易日貶幅已經達到2.84%,波動相當劇烈。觀察到期交所推出的小型人民幣匯率期貨(RTF),昨日8月合約成交價就已經領先來到6.5684,漲幅高達3.3%,避險效果相當良好。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示,人民幣匯率期貨報價與現貨有段差距,主要是有預期心態,以及結算日影響,因此領先反應甚至出現更大的變動,然而就昨日RTF的漲幅來看,對近期就需要用到人民幣的交易人來說,反而更加有利。

經過這兩日的大風大浪後,市場預期未來人行可能會放手讓人民幣波動幅度更寬,以因應未來人民幣可能納入SDR。而在人民幣波動轉大情形下,期貨商強調,投資人或有人民幣資產者,要學會避險,集中市場、標準化的人民幣匯率期貨,會是比較好入手的避險工具。

若交易人急需較大部位的人民幣匯率避險需求,在銀行無人民幣遠期外匯往來額度,期貨商建議,不妨可以轉而利用期交所的人民幣匯率期貨的鉅額交易機制,並透過往來期貨商向造市者詢價,以便完成較大部位的避險,目前每筆鉅額交易門檻為人民幣匯率期貨50口。

近日人民幣波動較大,為了因應市場人民幣匯率避險需求,期交所也針對上市櫃公司財務主管、法人機構及證券、期貨業相關主管辦理多項課程,包括委託金融研訓院於8月31日舉辦人民幣匯率期貨課程;於8月24、26日請擔任人民幣匯率期貨造市者的銀行主管授課,內容將涵蓋人民幣匯率現貨及人民幣匯率期貨商品。

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