• 2009/10/10

趨向指標DMI

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本指標對「加減碼」的判別有極大的幫助

    趨向指標DMI是美國技術分析大師威爾斯-王爾德(Wells.Wilder)發明的一套技術分析工具。主要是藉由分析股價在上升及下跌過程中,所展現力量變化的連貫性,以計量分析的方法,研判市場上的未來價格變動力量,來決定波段操作或短線進出,並提供投資人在投資金額上加減碼的依據。



    絕大部分指標,都是以每一日的收盤價或漲跌幅變化來計算出不同的分析數據,其不足之處在於忽略了每一日的高價與低價的波動幅度。兩天收盤價可能是一樣,但其中一天波動不大,而另一天震幅卻在7%以上,那麼這兩天的意義絕對不同。而趨向指標DMI則是把每日的高低波動的幅度因素計算在內,來分析預測未來的走勢。

    應用如下(可同步運用在選擇權操作上)

1.          +DI曲線在-DI曲線上時,表示上升動能強於下降動能,所以+DI向上穿過-DI時,為買入信號。若ADX曲線伴隨上升,則股價的漲勢更強。 (可伴隨買入買權buy call)

2.          -DI曲線在+DI曲線上時,表示下升動能強於上降動能,所以-DI向上穿過+DI時,為賣出信號。若ADX曲線伴隨上升,則股價會出現較急跌勢。(可伴隨買入賣權buy put)

3.          ADX曲線的功用是輔助判斷漲勢和跌勢的強弱是否延續的反轉信號。ADX50以上的區間及20以下的區間有重要技術含義(實際運用須視商品特性而訂),而其轉折點也是非常重要的買賣信號。

4.          ADX曲線位於+DI曲線和-DI曲線的下方,特別在20以下時,代表股價處於整理期,應退出觀望(可伴隨賣出買權sell call或賣出賣權sell put或同步賣出,形成莊家策略);而 ADX曲線從20以下向上爬升時,不論當時股價是否漲跌,都可認定,將產生一段有相當幅度的行情。

5.          ADX曲線向上運行,代表目前的趨勢正在加強。此時若+DI曲線在其上,代表當前趨勢為上升行情;反之,如果-DI曲線在其上,代表當前趨勢為下跌行情。ADX曲線一旦高於50以上,由上升轉為下降,意味著之前的行情開始轉變。 (時間價值開始耗損,可將選擇權之買方進行獲利了結。)

6.          ADX曲線在低檔愈久,也代表一種預告信號,一旦向上揚升,對期貨交易者而言,此時即將可能產生波段行情,主要可用在投入資金的比例(加減碼) 

 

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