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106年金管期總字第009

 

  • 2019/5/7

【更新!選擇權保證金為什麼分A值B值?選擇權保證金怎麼算?選擇權保證金初階班:選擇權賣方單一部位保證金計算公式試算範例】

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更新!選擇權保證金為什麼分A值B值?選擇權保證金怎麼算?選擇權保證金初階班:選擇權賣方單一部位保證金計算公式試算範例】

期交所公告的保證金你都看懂了嗎~選擇權保證金有分AB值??

先來看一眼 選擇權的算數公式吧!

單一部位選擇權賣方保證金=權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值, B值) 

數學公式一點都不難~讓我們來拆解它!!了解它~

權利金市值=選擇權點數*50

MAXIMUM指的就是(A值-價外值, B值)內的兩個數值 A值-價外值 or B值 兩者擇一"取最大值"

價外值計算如下方表格備註

部位狀況 保證金計收方式 備註
買進call  
買進put
賣出call 權利金市值+MAXIMUM 
(A值-價外值, B值)

A值及B值依本公司公告之標準計算

call價外值: MAXIMUM((履約價格

-標的指數價格) ×契約乘數,0)

put價外值: MAXIMUM((標的指數

價格-履約價格)×契約乘數,0)

MAXIMUM同理指的就是()內

的兩個數值 兩者擇一"取最大值"

賣出put

那A值跟B值是什麼呢? 依期交公告 目前原始保證金:A值25,000B值13,000元(截至2019/05/07)
了解最新保證金公告: https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging

恩~@@還是否有如"大平台"一般全部都是我看得懂得字!怎麼無法理解!!!

別怕別怕來舉個例試算一下!馬上一清二楚

還記得MAXIMUM指的就是誇號內的兩個數值 ,兩者擇"最大值"下去計算嗎?

單一部位選擇權賣方保證金公式:
權利金市值+MAXIMUM(A值-價外值, B值) 

  • call價外值: MAXIMUM((履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0)
  • put價外值: MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0)

EX1.賣出買權(Sell Call)

假設目前加權指數 11000點,我們賣一口11200CALL價格 12

CALL價外值

=MAXIMUM((履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0)

=兩者取大數((11200-11000)*50,0)=MAXIMUM(10000,0)=​10,000

賣一口call保證金

=12*50+MAXIMUM(25,000-10,000,13000)=600+MAXIMUM(15,000,13,000)=600+15,000=15,600元

EX2.賣出賣權(Sell Put)

假設目前加權指數 11000點,我們賣一口10800put價格 46

Put價外值

=MAXIMUM((標的指數價格-履約價格) ×契約乘數,0)

=兩者取大數((11000-10800)*50,0)=MAXIMUM(10,000,0)=​10,000

賣一口保證金

=46*50+MAXIMUM(25,000-10,000,13,000)=2,300+MAXIMUM(15,000,13,000)=2,300+15,000=17,300元

P.S.自20180206事件起~
各期貨商都有將AB值做加收的動作!!
2018/08/01起~針對「較不具流動性商品加收保證金」,分類加收原則如下:
低流動性商品
低流動性月份
保證金加收比率
臺股股價指數期貨類共七項(臺指期貨、電子期貨、金融期貨、小型臺指期貨、台灣50期貨、櫃買期貨、非金電期貨)
以到期交割月份為三個最近月份「以外」之契約
原始保證金加收20%
除臺股股價指數類之其他期貨契約
到期交割月份為二個最近月份「以外」之契約
原始保證金加收20%
臺指選擇權
履約價格為「價外」500點以上未滿1000點者
原始保證金(A、B值),加收20%
履約價格超過「價外」1000點者
原始保證金(A、B值),加收50%
其他選擇權
所有月份
原始保證金(A、B值),加收20%
這邊是針對AB值進行加收喔!~
資料來源:台灣期交所、元富期貨詹嘉婷

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(依場外開戶前置作業規定辦理)

【警語】

1 . 投資人投資前應瞭解商品風險,審慎評估投資能力與風險承受能力,並自負盈虧。

2 . 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於投資前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。

3 . 期貨交易並非存款,而係一項投資,投資人不受存款保險之保障,投資人應自行負擔市場風險及信用風險。

4 . 過去歷史資料不代表未來獲利保證,投資人應審慎考量投資風險並評估自身投資能力,本公司不負任何法律責任。

5 . 電子式交易方式可能因系統或網路壅塞斷電斷線電腦程式交易錯誤,或其他不可歸責於本公司之因素造成傳輸之阻礙,致使委託買賣無法傳送接收或延遲,交易人於委託後應自行注意交易之執行情形,本公司不負任何法律責任。

6 . 在交易活絡或市場快市情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,市價委託之成交價與委託當時之揭露價或買賣申報之價格可能會產生偏離之情形,其偏離幅度可能超出您的預期,請您充分了解後再使用市價委託。

7 . 本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。

功能限制:

使用電子交易時,必須在您電腦及平台開啟運動正常下才有效,反之關閉則無效。在交易極為活絡情況下,撮合之價格上下變動可能會相當迅速,投資人所委託之停損及移動停損單在達到市場成交價時,系統可能無法立即判別執行或延遲執行

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