選擇權教學

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  • 2018/1/18

選擇權時間價值何時衰減最快?

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選擇權時間價值何時衰減最快? 

 

一般的選擇權書籍在提出這個問題時通常都會指期末,這當然不是正確的。首先,這個問題必須確立選擇權的波動率維持固定,其次便是每一個選擇權履約價位的差異性。愈是接近價平它的衰減速率是愈接近期末愈快,而愈是價外或價內,則選擇權時間價值的衰減速率在期初愈快。

 

 

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