選擇權教學

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  • 2018/1/17

選擇權波動率不可能無限的發散或是收斂|選擇權教學

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選擇權波動率不可能無限的發散或是收斂|選擇權教學

 

選擇權時間值的衰減除了受時間的影響外,同時受到選擇權波動率的影響。不過比較可以肯定的是選擇權波動率不可能無限的發散或是收斂。這是表示,當選擇權時間值在相對短時間內衰減過度時,它有可能在相對的下一個短時間比較不會衰減,甚至是增加。同理,當時間值在一段時間內相對衰減太小甚至未曾衰減或增加時,它有可能在相對的下一個短時間會極度衰減。

 

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