選擇權教學

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  • 2018/1/7

選擇權組合遇崩盤的處理 |選擇權教學

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選擇權組合遇崩盤的處理

 

 
期指跌停,put漲停。其實就學理及評價理論而言,選擇權無輪如何都不能有漲停的情形(delta的絕對值永遠只能趨進於1而不能等於1),但由於期指跌停鎖死,原期指多單無法出脫,只能buy put避險,造成選擇權價格扭曲(call及put皆然)。
 
因應方式只能buy 更多更價外的選擇權put,待權利金上升時,便出脫一部分。然後等盤勢穩定再做一次選擇權中性勒賣(此時TV必定瞬間大幅抖降)當然,平日在做sell方時一定要留意整體部位與整體資金的比例,才不至於如發生類似情形時可能早已斷頭,沒什麼資金再版回一城。
 
 
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