選擇權教學

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  • 2018/1/3

選擇權時間值的鐵律 |options

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選擇權時間值的鐵律 |options
 

我們深知選擇權時間值必定隨著時間的流逝而衰減,這是鐵律。

即使短期內因為隱含波動率增加而致時間值增加,一旦隱含波動率下跌,再加上時間的流逝,選擇權時
間值的衰減通常非常的巨大。此時選擇權Delta Neutral策略(中性)的賣方幾乎已立於不敗之地。

相關此點,其實是可以用數學理論及長期的實際經驗證明的。

 
 
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