選擇權教學

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  • 2017/12/30

選擇權賣方部位比例

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選擇權賣方部位比例

 

選擇權賣方部位比例問題,有一點非常重要。如果選擇權TV值相對非常高,而且即將大衰減。那選擇權賣方部位的總比例便可以較高。因為如果時間值會在極短期內大衰減則即使是大震盪,賣方(通常指delta中性)仍不至於有太大的虧損,甚至還常常是獲利的。而一旦震盪趨小,則賣方因時間值得大衰減而有豐厚的報酬獲利。

 
亦即此時賣方已立於不敗之地。而如果是TV值相對較小,則選擇權賣方的部位比例應降低,甚至應出清部位。至於TV的相對高低與否及極短線是否會大衰減,在許多時候是可以精確估算的。
 
 
 
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