選擇權教學

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  • 2016/10/21

選擇權的時間值衰減

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選擇權的時間值衰減
 

照理論而言,震盪愈小,衰減應愈大。

然而實務的經驗上並非如此,選擇權的時間值衰減有一定的時間點及方向,亦即在某些時間點上其時間值會大幅衰減,而在某些時候,選擇權時間值只有在漲勢或跌勢時衰減,這些都有其規則性並有機可循的。

例如前天時間值才大衰減,昨天也衰減不少,因此預估今日衰減幅度可能較小,而是在明日甚至下週一才會有較明顯的時間值衰減。

 

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