選擇權教學

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  • 2016/10/20

選擇權delta中性部位調整

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選擇權delta中性部位調整
 

賣選擇權價外的PUT 也賣CALL,隨行情而移動 大都等他歸0
 
這個方式稱為選擇權delta中性部位調整,假設你的資金夠大,沒有大跳空及非常大幅極速震盪的情形,理論上及以前的實務操作上是可行的。不去管大盤的方向,選擇權對稱的性兩邊sell,theata值會掉下來。

當標的物移動時則會損失gamma 與標的物為一的乘績,而tv的衰減必須可以cover這個值。另外劇烈波動vega值可能上升造成tv上升這一部分也會損失。

 
實務的操作上可能比較複雜而且必須有經驗值。
 
 
 
 
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