選擇權教學

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  • 2016/10/17

選擇權的跨式賣方

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選擇權的跨式賣方
 

選擇權部位的選擇:價平的跨式賣方,實際上價平並非最佳的選擇。

舉例而言,如果你價平做2組,以同樣金額而言價外2檔可做3組,以總權利金衰減而言,後者的獲利在期初與期中會大於前者。

如果選擇權TV有衰減但因大震盪而損失通常後者的總損失也會小於前者,這便是部位選擇裏風險與獲利的不對稱關係。每一個時期的相同策略通常有不同的最佳部位,這一點對於選擇權的操作而言是非常重要的。

 

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