選擇權教學

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  • 2016/10/5

選擇權時間值大幅度衰減,極限大概是多少?

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選擇權時間值大幅度衰減,極限大概是多少?
 

確實有一些選擇權研究的數據與其中的邏輯可以參考,這邊提供一個概念,例如選擇權時間值期初與期中的日衰減均值多大(期末需另計),如每日的高低點(含與前一天收盤價之最大價差)的差價及每日跳空幅度大小,假設期初至期中日均值TV需衰減25點,振幅每日高低均值250點,跳空均值150點,選擇權時間值需幾天不衰減(3或4天)才可以做勒賣,而且只能做1~2天。
 
 
 
 
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