選擇權教學

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  • 2016/9/25

選擇權價差交易

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選擇權價差交易
 

買價平賣價外的選擇權價差交易通常是用於震盪大,選擇權時間值高的情形下,因為震盪大容易到達另一邊賣方的界線,但由於選擇權時間值高因此價外的權利金高(時間值,價平及架外的權利金權遊時間值組成而沒內含值)作單邊買方常常效益不佳。
 
買價內賣價平的選擇權價差交易通常是用於震盪小,選擇權時間值低的情形下。
 
而選擇權對角價差確實在期末時較能充分執行,唯要選擇何履約價為最適宜。
 
 
 
 
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