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  • 2016/9/24

各履約價選擇權時間值衰減的百分比例

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各履約價選擇權時間值衰減的百分比例
 

期初及期中各履約價位選擇權時間值衰減的速率價外及價內比較快,選擇權價平比較慢那是指相對的百分比例,而非指絕對點數。若以絕對點數而言,價平在任何時間點所衰減的選擇權時間值應該都是最大。
 
舉例而言,假設選擇權期初時價平部位的call為250點,價外6檔的call為80點置,兩週後call價平權利金衰減80點,變為170點,價外6檔的權利金衰減40點變為40點。就絕對點數而言,80遠大於40點,但就比例而言,價平的時間值衰減32%,價外6檔的選擇權時間值衰減50%。50%大於32%甚多。
 
 
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