【鴨嘴理論】均線排列的形狀如同鴨頭,而鴨嘴向上張開,主升段  

                       買點的訊號就在此刻出現

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  • 2017/11/14

9日KD值持續下彎 持續為整理格局,三大法人淨多單增加752口至16430口

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1期貨  

大盤  

期貨走勢

台指期週二下跌7點至10684點。價差方面,台指期轉為逆價差-3.18點,電子期轉為逆價差-0.3點,金融期轉為逆價差-0.08點。現貨部分,三大法人買超5.33億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加752口至16430口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少2556口至44412口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1347口至17614口。

期貨行情走勢方面,週一美國三大指數止跌收紅小漲,連跌四天的日經也在盤後盤回測月線有守後止跌翻紅,週二台指期小幅開高後有震盪上攻意味,然而MSCI調高台股權重仍未帶來顯著激勵效果,台指期9:03左右升至今日k棒最高價10715後,現貨多檔權值股賣壓浮現使加權指數跳水,此外台指期自上週五開始多單轉倉使11、12月的逆價差逐漸自14點縮小至5點,今日轉倉效果加重11月合約跌幅,盤中遠近月價差一度收斂至0,午盤過後期現貨買單逢低承接收斂跌幅,終場台指期開高走低下跌7點作收,而加權指數則在台積電翻紅下小漲3.26作收。技術面來看,加權指數終止連四日的下跌趨勢,但K棒最高價與最低價均為10月中以來最低,行情有沿5日線反壓向下尋求支撐意味,短線不利指數上攻。

選擇權分析
  
選擇權從成交量來觀察,買權集中在10700點,賣權集中在10700點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在10800點,賣權未平倉最大量集中在10500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.58降至1.48,連五降顯示偏多預期持續降溫。而外資在put淨部位已持續18日上升並續創歷史新高,意味外資擔憂指數再度下挫的避險情緒持續升溫。

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