• 2014/4/10

不死心多頭還在 20140411台股盤前

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昨晚美國聯準會公佈上月議息會議紀錄內容,投資人解讀聯準會對升息的態度並不積極,使得道瓊指

數在半夜兩點演說後出現百點以上強彈的動作。使得台股開盤直接衝高符合昨日所提"人工盤開高爆量短線有修正乖離下跌的可能",之後緩跌外資期貨多單調節建立新空單,直至1:00又出現量縮好作價的時空環境,5分K打了個小W底後拉金融衝指數並按慣例偷拉尾盤以墊高明日開盤基期,收盤指數在創3年新高。


加權股價指數上漲 17.53 點或 0.19%,收在 8948.10,成交金額為 1070.30 億元。以現貨日K線來看左邊框框與右邊框框經過今天的高檔震盪,似乎越來越像人工盤的末升段。 
在期貨市場方面,台指期早盤跳高後隨即震盪走低,指數在盤中完全回補早上的跳空缺口後即轉為橫向整理走勢,直到一點後才出現急拉動作,讓指數能夠以上漲作收,而全日高低差放大至 73 點。又是一條趨勢線定生死(趨勢一旦成立,不那麼容易改變),4 月台指期終場成交在 8907,上漲 11 點。逆價差在擴大為 41.10 點,明天應該也極有可能出現期強現弱的狀況已收斂價差。 
下圖一條上升趨勢線,竟然就可以出現6個交集點,真的不能不佩服操盤者的精準或者說粗劣。
從籌碼面來看,外資繼續買超 46.56 億元,配合期貨調節約2000口,使淨部位成為多單 18582 口。
成本請見20140411盤中討論區

在選擇權部位方面,4月份合約買權的交易區間集中在履約價8800-9000間交易,賣權部分則集中在履約價8700-8900。買權OI最大履約價維持在9000,有65159口;而賣權OI最大履約價亦維持在8500,有61618口。P/C Ratio維持1.41持續偏多不變,從OI量的分布來看,8800多空對決看似結算前仍有壓回空間,而以今日盤後數據分析最佳結算點為8900(參考用,會隨每天收盤後之OI與時間價值改變)


盤面上氣氛仍然對多方有利且4月OP CALL時間價值趨近於0,壓回時做多建議以"沖零拳法"CALL的"Delta式"操作,而PUT因時間價值大的誇張,無論看多或看空,均可以價差方式賺取"歸零式"的利潤。(本週教學文將探討外資成本,選擇權歸零式則於下周討論
 
20140411台指預估區間與外資成本將於 20140411盤中討論區公布,並請學員有問題必定於該文章後發文,盤中有空亦即時會討論
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