• 2014/3/4

開戰時刻...殺~~

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 周末先是俄羅斯出兵烏克蘭,又有昆明恐怖份子的屠殺以及偉大領導人小屁孩金正恩的飛彈,雖然跟經濟一點直接關係都沒有,不過卻給走在鋼索上的國際股市一個回檔的藉口。周一亞股領先下跌但外資上周多單18000口自救,應是開低走高一度拉回總成本附近讓Long Put 部位可以cover掉期貨多單的虧損。歐美股市昨晚隨後跟上跌勢,今日在短線利空出盡烏克蘭情況不若想像中嚴重的情況下,小道瓊與亞股走穩,但台股則因昨日的強撐,使得今日賣壓在現貨上繼續宣洩,造成期現貨不同調的情況。

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台股現貨開盤直接下跳後一路震盪走低,最後一盤將指數灌壓趴在 8550 附近的位置,精準控盤就像昨天尾盤突襲上8600一樣神。加權股價指數下跌 47.44 點收在 8554.54,成交金額為910.54 億元,融資續創新高散戶近期雖一路偏空操作,但近兩日下跌時則開始逢低承接,現貨籌碼似乎默默的在轉移中。 

期貨市場方面,不畏昨日摩台電子盤下跌超過1大點反而以平盤開出,不過早盤現貨盤旋以利外資空單落跑,等待現貨下殺期貨不得不跟震盪走低至十點半後才回穩,並且維持一貫走勢橫向整理到收盤,全日高低差則收斂至 43點。3 月台指期終場成交在 8553,下跌 13 點,成交量較前一日縮3成來到 68819 口,未平倉量則亦減少為 49747 口。然觀察8600WOP尾盤出現不正常逆價差,似乎也暗示星期三將有一定程度的反彈,甚至短線就算台股再次遭受利空襲擊,跌幅也不至於太大。

現貨市場三大法人今日在現貨部位除自營商外,外資與投信則仍站在賣超方。外資在買了一個月後連續2日賣超 21.69 億元,投信則不知道哪來那麼多現貨可以賣,天天賣,賣超 5.25 億元,與政府資金較同調的自營商則是買超 3.11 億元,三大法人合計賣超 23.83 億元。在期貨部位,外資連續兩日減持多單,今天淨多單續降目前部位為淨多單 9876 口,與總成本相距不遠,預期明日有機會在連續兩日急挫後回升至成本之上。

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選擇權方面,全月份P/C ratio繼續下降至 1.17,仍偏多,然WOP數值卻跌破1來到0.98為近期首見。外資連動國際可由台幣貶值觀察出,加上WOP結算在即,8550~8600莊家規劃區間,估計857X為莊家通殺結算點。尤其3月合約買/賣權量大交易區間集中在履約價8600-8500間交易,VIX值稍微下降至11.91,盤面上氣氛散戶持續偏空似乎使得大盤悲觀中又見曙光。8550多空對決劇烈,震盪盤中 3月合約時間價值篇高,操作以Short Straddle or Strangle為優。

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以技術面來看,現貨指數跳空開低,盤中嘗試收復 5 日均線失敗後回落;指數跌破 10 日均線後跌幅擴大,並且在最後一盤的摜壓下以今日最低點作收。大盤指數目前收在月線與 10 日均線間,盤勢由原先短多直接轉為中性格局。收盤 K 線呈黑棒帶上影線,成交量則較上一個交易日萎縮。但期貨摜壓意願仍然相對保守,小波段彈升0.898%與長上升趨勢交集如下圖支撐/壓力明日有空能再度互轉,故明日續跌機率小,但若搭配美股今日強彈使台股跳空開高仍得小心出現虎頭蛇尾的表現。

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短線反彈由於指數失守 10日均線,明日多頭勢必強拉站上 10 日均線扣抵,尤其大波回檔0.191%位置與倒莊結算點8550交叉

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台指期3/5估計8597~8556短區間震盪,若連動摩台電子或有機會來到8617以上,但因WOP結算因素,8600以上應該都是可以做空的價位。

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