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  • 2019/7/22

選擇權價差交易組合單,選擇權介紹IV

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再來介紹選擇權價差交易組合單目前各式組合單越來越熱門外面在教的老師也越來越多為何現在那麼多人喜歡用價差交易組合單呢?
因為多樣化的價差交易
又有節省成本+避險功能而大家最常聽到與使用的就是多頭價差策略&空頭價差策略
多頭價差就是未來看多而空頭價差就是看空這也是所謂的垂直價差策略喔

垂直價差=買賣不同履約價(相同到期日)

OP4.04.jpg

交易策略判斷
價差策略一定是 一買一賣 那該如何看出軟體內建的選擇權組合單,到底是哪種價差策略呢?
先記住下面這要訣 ,再繼續往下看會更容易理解喔。
買低賣高 ➡️ 多頭價差 ➡️ 買權賣權都一樣
 
買高賣低 ➡️ 空頭價差 ➡️ 買權賣權一樣

OP4.01.jpg

買低賣高 ➡️ 多頭價差 買權 Call來舉例
履約價的 履約價的
進履約價 10700 買權 市價115點  (買低履約價)
出履約價 10800 買權 市價49.5點  (賣高履約價)
選擇權契約到期的損益兩平點為10766
大於10766則獲利
小於10766則虧損
( 尚未計算手續費與交易稅 ), 所以是看多、上漲才會賺錢的 “多頭價差”囉!
 
 
買低賣高 ➡️ 多頭價差 賣權 Put來舉例
履約價的 履約價的
進履約價10700賣權 市價25點  (買低履約價)
出履約價10800賣權 市價58點  (賣高履約價)
契約到期的損益兩平點為10768
大於10768則獲利
小於10768則虧損
( 尚未計算手續費與交易稅 ), 也是看多、上漲才會賺錢!
 
雖然部位改為賣權,但同樣使用 ”買低履約價 賣高履約價”的邏輯 就能讓人容易分辨出是多頭價差!
買低買  賣高買
買低賣  賣高賣
 
空頭價差自然就是相反囉
買  賣
賣  賣
 
買高賣低➡️空頭價差賣權Put來舉例
履約價的履約價的

OP4.05.jpg

進履約價10800賣權 市價151點  (買低履約價)
出履約價10700賣權 市價110點  (賣高履約價)
選擇權契約到期的損益兩平點為10757
大於10757則虧損
小於10757則獲利
( 尚未計算手續費與交易稅 ),所以是看跌、下跌才會賺錢的 “空頭價差”!
 
 
買高賣低➡️空頭價差買權Call來舉例
履約價的履約價的

OP4.06.jpg

進履約價10800買權 市價123點  (買低履約價)
出履約價10700買權 市價180點  (賣高履約價)
選擇權契約到期的損益兩平點為10756
大於10756則虧損
小於10756則獲利
( 尚未計算手續費與交易稅 )

以上就是垂直價差中的多頭與空頭價差,但實際上還有另一種也算在垂直價差裡面,就是蝶式價差策略,不過蝶式就不熱門也比較繁雜,不熱門就是因為經濟效益不高吧,繁雜就是要買4口,作法是分別各買1口高*跟低*的買權(或賣權),同時賣出2口中間價位*的買權(或賣權),未來看盤整、區間波動....,所以很多軟體內建的價差組合單裡都沒有放。   *履約價

再來還有水平價差的部份下一篇 : 選擇權跨式&勒式

 

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